Allianz Aktie [WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005]

04.03.2016 10:00:00

Fonds

Arabesque Systematic: Nachhaltig, renditestark und risikoarm


Nachhaltigkeitsfonds erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Einer der überzeugensten der jüngeren Vergangenheit ist der Arabesque Systematic. Die Performance stimmt. Von Jörn Kränicke

Sustainability-Strategien liegen nach wie vor im Trend. Die meisten Großunternehmen haben inzwischen Abteilungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Der britische Händler Marks & Spencer hat seit 2007 mehr als 70 Millionen Euro in eine Nachhaltigkeitsstrategie investiert. Inzwischen sind sie klimaneutral und kein Abfall wandert mehr auf Mülldeponien. Und auch in der Anlegerbranche nimmt die Bedeutung stärker zu. So hat etwa die Allianz angekündigt, Aktien und Anleihen aller Unternehmen zu verkaufen, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes mit Kohle machen. Zudem belegen Studien, dass solche nachhaltig handelnden Unternehmen eine bessere Kursentwicklung aufweisen.

Aus diesem Grund entstand auch 2013 Arabesque Asset-Management, die sich dem systematischen nachhaltigen Investieren verschrieben haben. Ihren etwas anderen und bis dato sehr erfolgreichen Nachhaltigkeitsansatz haben sie im Arabesque-Systematic-Fonds umgesetzt. Die Zwölf-Monats-Bilanz ist gut. Der Fonds liegt zwar auch mit etwa 0,5 Prozent im Minus. Allerdings hat der MSCI World knapp zehn Prozent verloren. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes Konzept. Die konkrete Konstruktion: Der Arabesque Systematic verfolgt einen dreistufigen Prozess. Schritt 1: Ein ausgeklügelter Filtermechanismus sortiert aus über 70 000 Aktien die besten 1000 Titel heraus, die "Prime League". Schritt 2: Aus den 1000 Aktien werden die 300 Unternehmen mit den besten Fundamentaldaten ausgewählt. Schritt 3 und Herzstück des Systematic: Ein komplexes Modell sucht die Kombination derjenigen 100 Aktien heraus, die das beste Chance-Risiko-Profil ergeben. Keine erhält mehr als ein Prozent Gewicht. Ein stark quantitativ ausgelegtes Risikomanagement sorgt für eine flexible Aktienquote, die zwischen null und 100 Prozent betragen kann. Derzeit liegt sie bei etwa 55 Prozent. Das Verlustrisiko wollen die Arabesque-Macher durch flexibles Reagieren auf maximal 25 Prozent begrenzen.

Das Konzept funktioniert gut. Wer nachhaltig, renditestark und mit weniger Risiken anlegen möchte, ist hier genau richtig.






Bildquelle: Istockphoto

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