Danach würde die harte Kernkapitalquote der Geldhäuser insgesamt in einem simulierten Krisenszenario um fast fünf Prozentpunkte auf etwas mehr als zehn Prozent im Jahr 2023 schrumpfen. Von den deutschen Instituten schnitt die Deutsche Bank am schlechtesten ab, die VW Bank am besten. Schlusslicht unter allen europäischen Geldhäusern war die italienische Krisenbank Monte Paschi.

"Die deutschen Institute haben sich auch unter großem Stress als robust erwiesen", erklärte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling. "Sie würden die hohen Kapitalanforderungen selbst in einer schweren Wirtschaftskrise durchgehend erfüllen." Wegen der hohen Exporte der deutschen Volkswirtschaft und der starken Abhängigkeit deutscher Banken vom Zinsgeschäft sei der Kapitalverzehr bei ihnen leicht höher als im EU-Durchschnitt.

In dem Belastungscheck wurden auch sieben deutsche Banken geprüft. Die harte Kernkapitalquote (CET 1 fully loaded) der Deutschen Bank ging im Krisenszenario 2023 auf 7,4 von 13,6 Prozent 2020 zurück. "Selbst in einem noch verschärften ungünstigen Szenario beweist die Deutsche Bank ihre Widerstandsfähigkeit in einer möglichen Wirtschaftskrise", erklärte Finanzchef James von Moltke. Bei der Commerzbank schrumpfte die Quote auf 8,2 von 13,2 Prozent. "Die Commerzbank hat komfortable Liquiditäts- und Kapitalpuffer. Das gibt uns genügend Spielraum für unsere Transformation", sagte Marcus Chromik, Risikovorstand der Commerzbank. Den geringsten Kapitalverzehr unter deutschen Banken wies die VW Bank auf: Ihre Quote sank auf 15,5 von 18,1 Prozent.

ROTE LATERNE GEHT NACH ITALIEN


Die italienische Monte Paschi würde im Krisenszenario das komplette Eigenkapital verlieren. Das 2017 vom italienischen Staat gerettete Institut kam im Stresstest auf eine Kernkapitalquote von minus 0,1 Prozent. Die zweitgrößte italienische Bank UniCredit, die Teile von Monte Paschi übernehmen will, wies eine Quote von 9,2 Prozent auf. Alle skandinavischen Banken schnitten über dem europäischen Durchschnitt ab. Insgesamt wurden 50 Banken aus 15 europäischen Ländern dem Stresstest unterzogen. Darunter waren 38 Institute aus der Euro-Zone, die für rund 70 Prozent der Bilanzsumme aller Häuser in der Währungsunion stehen.

Der diesjährige Stresstest war der bislang härteste. Die EU-Bankenwächter untersuchten, wie stark das Eigenkapital der Institute schrumpfen würde, falls sich die Virus-Krise bei anhaltenden Niedrig- oder Negativzinsen verschärfen würde. In einem Krisenszenario wurde dabei ein Konjunktureinbruch in der EU um 3,6 Prozent bis 2023 angenommen. Zudem wurde davon ausgegangen, dass die Arbeitslosenquote hochschnellt, die Preise für Gewerbeimmobilien abstürzen und die Aktienmärkte einbrechen. Durchfallen konnte bei dem Test zwar keine Bank. Die Aufseher werden die Ergebnisse aber nutzen, um einzelnen Häusern bei der jährlichen Bankenprüfung im Zweifel Vorgaben zu machen.

Parallel zu dem EBA-Test hat die EZB 51 zumeist kleinere Institute, die nicht Teil der EBA-Stichprobe sind, noch einem eigenen Stresstest unterzogen. Bei ihnen sank im Schnitt die Kernkapitalquote im Krisenszenario auf 11,3 Prozent von 18,1 Prozent. Hier waren neun deutsche Institute dabei.

rtr